Sinistros de seguros por Região e Estados

29 Abril, 2019 Por Jessica

Confira evolução da sinistralide por Região e Estados no Brasil de 2003 à 2018!

Em post anterior mostramos os padrões de produção de seguros no Brasil por Região e Unidade Federativa (UF). Leia aqui.

Hoje observaremos o comportamento dos sinistros neste mesmo cenário. Algumas conclusões iniciais são interessantes: enquanto a evolução dos prêmios diretos segue taxa de crescimento similar entre diferentes Regiões e Estados, com concentração nos grandes polos industriais brasileiros como Sudeste, Sul e Sudeste, o mesmo não ocorre com a distribuição dos sinistros diretos.

Como veremos a seguir, o comportamento do risco nem sempre é linear devido a eventos esporádicos de grandes riscos.

Maior volume de produção, maior volume de sinistros

Como é esperado, quanto maior o valor agregado de prêmio diretos, maior tende a ser o valor agregado de sinistros diretos. O Gráfico 1 abaixo mostra essa relação positiva entre prêmio e sinistro agregados.

Cada ponto é a produção em prêmio e sinistro de determinada entidade seguradora numa Região do país. A Região está representada pela cor de cada ponto. A partir dessa imagem, vemos que as regiões com:

  • maior produção em prêmio agregado, são também as com maior valor agregado de sinistros – quais seja, Sudeste e Sul;
  • menor produção em prêmio agregado, são as com menor valor agregado de sinistros – quais sejam, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Por conta dessa característica, a comparação entre resultados de diferentes Regiões precisa ser feita com cuidado. O Gráfico 1 e 2 abaixo ilustram isso.

Veja que se usamos números absolutos em escalas proporcionais, a representação gráfica fica distorcida pelos números do Sudeste. Por ter uma produção excepcionalmente maior que das demais Regiões, é necessário ajustarmos as escalas ou então trabalhar com proporções ao invés de números absolutos.

Gráfico 1
Gráfico 2

É isso que faz o Gráfico 3. Usamos logarítimo na base 10, para que as escalas fiquem visivelmente comparáveis. Apesar de “assustar”, o uso desse recurso nada mais é do que fazer com que a escala do eixo y não aumente de 1.000 em 1.000 (soma) mas sim na potência de 10 (100x, 1.000x, 10.000x, etc).

Aos tomadores de decisão das entidades seguradoras, recomendamos ter esses cuidados ao comparar diferentes Regiões, já que as distorções podem ser grandes.

Tendência geral de queda nos sinistros

Apesar das diferenças acima, existe um ponto comum entre as Regiões: todas tem sido marcadas por queda na taxa de sinistralidade entre 2003 e 2018.

A linha vermelha tracejada no Gráfico 4 mostra essa tendência. Ela é a regressão linear das taxas de sinistralidade anuais de cada Região. Por taxa de sinistralidade consideramos a proporção entre sinistros diretos e prêmio diretos.

Gráfico 4

Importante ressaltar que ao observar as variáveis agregadas, não fica perceptível a diferença de comportamento entre variados ramos e entidades seguradoras. É certo que nem todos ramos ou entidades tiveram queda de sinistralidade. Contudo, deixaremos a análise pormenorizada para essas variáveis para outro momento.

Outliers

Ainda no Gráfico 2, observam-se outliers – casos que fogem ao padrão da Unidade Federativa e sua Região:

  • Acre em 2009 (141%)
  • Roraima em 2010 (91%)
  • Alagoas em 2003 (84%)
  • Maranhão em 2012 (66%)

Cada um desses picos precisaria ser investigado de forma individualizada, buscando-se suas origens: quais ramos e entidades sofreram com grandes catástrofes ou grande volume de sinistros nestes pontos? Tratam-se de riscos e eventos similares? Investigaremos isso em outro post.

Ainda sobre esses casos excepcionais vemos uma tendência de na sequência de um evento catastrófico, a taxa de sinistralidade permanecer alta pelos 2 ou 3 anos subsequentes. Vale investigar se tratam-se de resquícios de sinistros anteriores que estão sendo regulados e liquidados, ou novas ocorrências ligadas ao fatos geradores similares? Para essa investigação é mais difícil chegar a conclusões precisas sem dados internos das seguradoras.

Conclusão

Todas essas informações nos ajudam a chegar nas seguintes conclusões:

  • A relação entre volume de prêmio e volume de sinistros é positiva;
  • Existe tendência de queda na taxa de sinistralidade (agregada);
  • Há grande disparidade regional com relação ao volume de prêmios e sinistros:
    • As Regiões Sudeste e Sul concentram o maior volume de prêmio e de sinistros;
    • As Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte concentram menor volume de prêmio e sinistros;
    • O tratamento de dados regionais requer cuidados devido às grandes diferentes de escala para não se perder informações no tratamento inadequado dos dados.
  • Quando observada a taxa e sinistralidade (proporção entre sinistros e prêmios), a relação passa a ser menos direta devido à existência de outliers:
    • Eventos esporádicos ligados a grande volume simultâneo de sinistros e/ou catástrofes distorcem os resultados de algumas Unidades Federais do Norte e Nordeste;
    • Esses “pontos fora da curva”, usualmente são seguidos de uma “marola” na qual os efeitos da catástrofe anterior ainda é sentido nos 2 ou 3 anos subsequentes à sua ocorrência[2].

[1]: Os valores de sinistros diretos e prêmio diretos utilizados foram extraídos do Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES).

[2]: Necessário maior estudo para confirmação desta hipótese.